AllTick API 为开发者和量化交易者提供的高性能、超低延迟的全市场实时和历史行情数据统一接口,支持 WebSocket 和 REST,覆盖A股美股、港股、大盘指数、外汇、加密货币、黄金白银等贵金属及其他大宗商品。
API文档: https://apis.alltick.co/
GitHub: https://github.com/alltick/alltick-realtime-forex-crypto-stock-tick-finance-websocket-api
联系邮箱:support@alltick.co
在构建金融类应用(如资产看板、量化交易机器人、回测引擎)时,开发者往往面临以下痛点:
数据贵: 专业的金融终端(如 Bloomberg, Refinitiv)月费数千美金,普通开发者难以承受。
接口杂: 股票用一个 API,币圈用一个 API,外汇还要再找一个,维护成本极高。
延迟高: 很多免费接口是分钟级更新,无法支撑 Tick 级别的实时行情分析。
整合难: 数据格式不统一,WebSocket 稳定性差,重连逻辑复杂。
AllTick API 的目标就是通过一个统一的、高性能的接口,解决全球多市场行情获取的“最后 100 米”问题。
2.1 全资产覆盖:
股票: 覆盖 A股(全量)、美股(全量)、港股(全量)。
外汇: 60+ 货币对,Tick 级更新。
加密货币: 主流品种实时行情及深度数据。
大宗商品: 黄金、原油、天然气等。
2.2 实时 Tick 级推送: 基于 WebSocket 的全双工数据推送,平均延迟仅约 170ms,适合高频监控。
2.3 历史数据回测: 提供从分钟级到月级的历史 K 线数据,支持量化策略回测。
2.4 极简集成: 统一的 JSON 格式返回,提供 Python、PHP、Java、Go 等多语言。
2.5 高可用性: 99.95% 的服务可用性(SLA),支持自动心跳检测与重连机制。
金融科技公司:作为低成本、高稳定的底层行情数据源
量化交易者:编写策略回测引擎、高频套利机器人、实时风控系统
独立开发者:开发个人资产管理工具、金融行情网站、Telegram 价格提醒机器人